Eviews es un software econométrico de gran utilidad para realizar análisis estadístico, generar predicciones y simulaciones, y producir gráficos y tablas de alta calidad. La utilización de este software es rápido y eficiente ya que tiene una visualización fácil de sus objetos, además, permite acceder a una gran cantidad de herramientas y tiene un motor sofisticado de análisis; cada objeto como series, ecuaciones o sistema, tiene sus propios menús, procedimientos y formas de ver los datos. Eviews es de gran utilidad para realizar análisis económico y de datos financieros en el caso de que se desee cambiar una inversión; sin embargo, este software es especialmente útil para modelos de corte transversal, datos en panel y estimación y predicción con modelos de series de tiempo. El módulo básico de este curso de análisis econométrico con Eviews tiene como finalidad permitir a los estudiantes conocer el entorno de Eviews, así como aprender a introducir datos y estimar un Modelo de Regresión Lineal, así como a probar si hay o no violaciones a los supuestos de dicho modelo.
1. INTRODUCCIÓN A EVIEWS
Comienzo de una sesión con EViews
Elementos de la pantalla de trabajo
Finalizar una sesión con EViews.
2. LA LÓGICA DEL TRABAJO EN EVIEWS: LOS OBJETOS
Trabajar con Objetos
Tipos de Objetos.
Creación de Objetos.
Ventana de un Objeto.
Operaciones con objetos.
Manejo de objetos.
3. INTRODUCCIÓN DE DATOS
Introducir los datos
Importar datos
Guardar un archivo de EViews
Exportar un Archivo de EViews
4. ELECCIÓN DE LA MUESTRA, TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES Y DESCRIPCIÓN
Elección de la muestra de trabajo
Transformación de variables
Inspección de datos
5. ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL
CLÁSICO
Especificación del modelo de regresión lineal clásico.
Estimación del modelo
6. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INFERENCIA
Conjunto de restricciones lineales exactas sobre los parámetros
Mínimos Cuadrados Ordinarios: predicción
7. VARIABLES EXÓGENAS CUALITATIVAS
Construcción de variables ficticias o dummy
Incorporación de variables ficticias a un modelo econométrico
Algunas aplicaciones de las variables ficticias
8. MULTICOLINEALIDAD
Multicolinealidad Perfecta
Multicolinealidad Imperfecta
9. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MODELO ECONOMÉTRICO
Errores de especificación en la selección de las variables explicativas
Análisis de estabilidad estrcutural
Error de especificación en la forma funcional
Normalidad de las perturbaciones
Contraste de varianza constante de las perturbaciones
Contraste de incorrelación de las perturbaciones
10. HETEROSCEDASTICIDAD
Detección de la heteroscedasticidad: métodos gráficos
Detección de la heteroscedasticidad: contrastes de heteroscedasticidad
Soluciones a la heteroscedasticidad
11. AUTOCORRELACIÓN
Causas de la autocorrelación
Consecuencias de la correlación
Procedimientos de detección de la autocorrelación
Medidas Correctivas
12. MODELOS CON VARIABLES RETARDADAS
Modelos autorregresivos
Modelos con retardos distribuidos finitos
Modelos de retardos infinitos
13. MÉTODO DE MÁXIMO VEROSIMILITUD
Comparación con técnicas de estimación MCO, MV, GMM.
Estimación consistente y cálculo de la eficiencia en base a gradientes
Manejo de Windows a nivel usuario.
Conocimientos básicos de estadística.
Conocimientos básicos de econometría.
Una vez finalizado satisfactoriamente el curso, el Instituto CEGOS emite un CERTIFICADO DE APROBACIÓN, el cual contiene:
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