El análisis de series temporales y modelos no lineales que se realizan en este curso, facilitan el tratamiento de datos macroeconómicos y de amplia periodicidad, permitiendo al estudiante y/o profesional investigador, que realice un análisis más fino con sólidos fundamentos teóricos para interpretar de manera correcta lo que ocurre en la realidad de los datos, dando a conocer el software y las opciones del cálculo econométrico.
Tiempo de Falla
Censura
Función de Riesgo
La función de supervivencia (survivor)
Relación entre la función de supervivencia y riesgo
La Función de Riesgo Acumulado
Distribución Exponencial
Distribución Weibull
Distribución Log Logistica
Estimación por Máxima Verosimilitud
Estimación con Variables Exógenas
Modelos de tiempo de falla acelerado (AFT).
Modelo de riesgo proporcional
Modelo Weibull
Heterogeneidad no observada
Estimación en Tiempo Discreto
Estimador de Kaplan – Meier
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
Introducción a Series de Tiempo en Stata
Análisis de Serie Temporal Univariado en Stata
Operadores de Serie de Tiempo
Operador de Rezagos
Operador de Adelanto
Operador de Diferencia
Operador de Diferencia Estacional
Combinando Operadores de Serie Temporales
Expresiones con Operadores
Cambios Porcentuales
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
La Naturaleza de Series de Tiempo
Estacionariedad
Procesos Autoregresivos y de Media Móvil
Procesos de Media Móvil (MA)
Procesos Autoregresivos (AR)
Procesos Autoregresivos y Medias Móviles (ARMA)
Función de Autocorrelación Muestral (FAS) y Parcial (FAP)
Función de Autocorrelación Muestral (FAS)
Función de Autocorrelación Parcial (FAP)
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
Serie No Estacionaria en Media
Proceso Estacionario de Tendencia Determinística
Proceso Estacionario de Tendencia Estocástica
Proceso de Raíz Unitaria
Pruebas de Raíz Unitaria
Transformación de Series No estacionarias
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
Introducción a la Estimación de los Modelos de Datos Panel
Preparando la base de datos
Estimando mi Primer Panel
Diagnóstico y Especificación de los Modelos Panel
Controlando la Heterogeneidad dentro de un Panel
Comparación de Modelos
Modelo Agrupado (Pooled)
Modelos con efectos individuales (One-Way)
Modelo de Efectos Fijos (FE)
Modelo de Efectos Aleatorios (RE)
Modelo Pooled vs. Modelo de Efectos Fijos: Prueba F
Modelo Pooled vs. Modelo de Efectos Aleatorios: Prueba LM
Modelo de Efecto Fijo vs. Modelo de Efecto Aleatorio: Prueba Hausman
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
Heterogeneidad de los paneles de datos
Estimación intragrupo de modelos dinámicos de datos de panel
Alternativas de estimación de modelos dinámicos con datos de panel
Enfoque simple de máxima verosimilitud
Enfoque de variables instrumentales: estimador simple de Anderson - Hsiao
Método generalizado de momentos
Aplicación a una base de datos de empleo
Aplicación práctica
Ejercicio Propuesto
Se requieren conocimientos intermedios de análisis estadístico o haber realizado el curso Econometría con STATA Intermedio
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